決済とポジションサイズ
ストップと利益目標を追加し、tickで指定した距離を確認します。
最初のストラテジーは、逆方向のクロスでのみ決済しました。今度は、エントリー価格からの損失幅と利益幅も指定します。元のクロスによる決済は残します。
3つの決済理由
この例のロングは、次の3つのイベントで決済できます。
- 損切りストップ注文の水準に価格が届く。
- 利益確定の指値注文の水準に価格が届く。
- 短期平均が長期を下抜けし、成行決済が約定する。
ストップと指値は価格条件付きの注文です。strategy.closeは成行決済です。約定ルールが異なる場合があるため、表で価格と時刻の両方を確認します。
距離か、具体的な価格か
strategy.exitでは、2種類の指定ができます。
| 引数 | 指定するもの |
|---|---|
loss | tick単位の損失幅 |
profit | tick単位の利益幅 |
stop | 具体的なストップ価格 |
limit | 具体的な指値価格 |
loss=100は100%でも、必ず100通貨単位というわけでもありません。エントリーから100 tick離れた水準を指定しています。
DEMOのtickサイズは0.01です。100 tickは価格差1、200 tickは2です。ロングのエントリーが200なら、スリッページや約定条件による追加の影響を除き、ストップは199、目標は202になります。
プログラム全体
protected_strategy.pyを作ります。
"""
@pyne edge
"""
from pynecore.lib import close, color, input, plot, script, strategy, ta
@script.strategy(
"Crossing Strategy with Exits",
overlay=True,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.fixed,
default_qty_value=1,
pyramiding=1,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=2,
)
def main(
fast_length: int = input.int(5, title="Fast length", minval=1, maxval=200),
slow_length: int = input.int(20, title="Slow length", minval=1, maxval=200),
stop_ticks: int = input.int(100, title="Stop distance (ticks)", minval=1),
target_ticks: int = input.int(200, title="Target distance (ticks)", minval=1),
):
fast_average = ta.sma(close, fast_length)
slow_average = ta.sma(close, slow_length)
crosses_up = ta.crossover(fast_average, slow_average)
crosses_down = ta.crossunder(fast_average, slow_average)
if crosses_up:
strategy.entry("Long", strategy.long)
if crosses_down:
strategy.close("Long")
strategy.exit("Bracket", "Long", loss=stop_ticks, profit=target_ticks)
plot(fast_average, "Fast average", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slow_average, "Slow average", color=color.orange, linewidth=2)Bracketは決済注文グループのIDです。2番目のLongが、対応するエントリーを指定します。lossとprofitには、上の2つの入力を使います。
同じIDで各ローソク足において呼び出します。これは指定した決済ルールを管理する処理であり、呼ぶたびに独立した新しいポジションを開くわけではありません。
デモデータで実行してください。Tradesには、クロスによる成行決済に加え、Bracketによる決済も現れる場合があります。
保護用の決済はいつ有効になるか
同じ実行内で、エントリーとそれに対応する決済を指示できます。実行環境はtickの距離を、実際のエントリーの約定価格に結び付けられます。
一方、シグナルの終値から具体的なstopを求めると、その水準の基準はシグナル価格です。次の始値が違えば、実際のエントリーからの距離も変わります。
どちらを指定するかは、記述したいルールで決めます。lossはエントリーからのtick距離、stopは具体的な価格です。
ローソク足だけでは全値動きは分からない
OHLCVからは、始値、高値、安値、終値が分かります。ただし、その間のすべての価格の時間順までは自動的には分かりません。
同じ足の高値が目標に届き、安値がストップに届いた場合、4つの価格だけではどちらが先か分かりません。シミュレーターは約定モデルのルールに従います。より短い時間足のデータで、詳しく調べられる場合があります。
この場合は個別に確認し、都合のよい方を手で選ばないでください。モデルの仮定も結果の一部です。
ストップ価格も、同じ価格での約定を保証しません。次の足がストップを飛び越えて始まると、その水準より不利な価格で約定する場合があります。スリッページによる追加の差もあり得ます。
距離と金額での損失
数量1、ポイント価値1のロングで、100 tick、tickサイズ0.01なら、価格差による損益は1通貨単位です。数量10なら10倍です。
数量、tickサイズ、ポイント価値の組み合わせが、ストップまでの変動の金額を決めます。さらに手数料と実際の約定条件が影響します。
注文に直接qtyを渡すと、その注文独自の数量になります。この例は既定の数量を使っており、Properties → Order sizeでも上書きできます。
100と200 tickは、DEMOでの説明用の設定です。別の銘柄では、同じ数値でも価格差や金額は異なる場合があります。
自分で試す
短期と長期、数量、費用は変えず、ストップ／目標を100/200、次に200/400で実行します。同じエントリーシグナルがどうなるか確認してください。
解答
Inputsで**Stop distance (ticks)とTarget distance (ticks)**だけを変えます。距離が広がるので、決済の足や理由が変わる場合があります。
クロスによる決済は両方に残っています。目標が遠くても、必ずその価格まで保有し続けるわけではありません。決済ルールは一緒に働きます。
入力の保存後は再計算の完了を待ち、新しい結果を読んでください。後で比べる場合は、書き出しを別名で保存します。
決済理由を探す
決済済みの取引を選び、エントリー価格、指定したtick距離、決済足のOHLCを調べます。決済価格と時刻から、どのルールで説明できるか考えてください。同じ足が複数の水準に触れているなら、約定モデルも考慮します。